Crypto-index - cijfers vertellen ons waar we moeten investeren

0
1422
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Enkele nuttige crypto-kennis die we moeten weten voordat we beleggen.

Het artikel is alleen ter referentie, niet beschouwd als beleggingsaanbevelingen

Ik begon een experiment op 24 november, toen Bitcoin de prijs van $ 11k brak.

Het doel van het experiment is om te verifiëren of het mogelijk is om portefeuilles te creëren die gescheiden zijn van de top 20 cryptocurrencies, wat goed is voor het grootste deel van de marktkapitalisatie. Een ander aspect van het experiment is het testen van de correlatie met de traditionele aandelenmarkt.

Vanaf 9 december 12 waren ze in het begin allemaal toegewezen met gelijk kapitaal (2018%)

Alle portfoliocomponenten werden in gelijke mate overwogen bij het starten met gelijke hoeveelheden contant geld, beginnend met 100 waarden en werden maandelijks opnieuw gebalanceerd. Het is niet mogelijk om te handelen in portefeuilles van meerdere miljoenen dollars vanwege de lage liquiditeit voor sommige valuta's, maar kan worden aangepast voor een portefeuille van $ 100. Ik zal de portfolioprijzen elke week ongeveer 1 jaar bijwerken.

Strategie van de catalogus

Dit zijn de cryptostrategieën die ik zal implementeren:

  • Top 20 grootste munten
  • Betalingsmunt (digitaal contant)
  • Coin smart contract
  • De interactieve munten
  • Anonimiteit van munten
  • Stablecoin

De grafiek toont de prestaties van de indicatoren

Na 2 weken wordt de beste investering geregistreerd als een portfolio van co-interacties (gele lijn 100,83). In een situatie waarin de Crypto-markt met 20% van de marktkapitalisatie daalt, verliest deze portefeuille geen waarde (zelfs geen lichte stijging).

Top 20 Index - S&P 500 van Crypto

Alle munten in de top 20 van coinmarketcap: Bitcoin, Ripple, Ethereum, ...

Via deze catalogus wil ik een S & P 500-versie maken voor de Crypto-markt.

Interessant is dat de meest diverse portefeuille en de top 20 van grootste valuta's extreem slecht presteren. Het is een indicatie dat de top 20 sterk met elkaar gecorreleerd is.

Bitcoin Cash (-36%) heeft de prestaties van de portefeuille naar beneden gehaald. Sinds de harde splitsing op 15 november is er een grote uitverkoop op de markt geweest, wat voor paniek op de markt heeft gezorgd.

Betaling van munten volgt de Top 20 Index op de voet

Een digitale of virtuele valuta die is ontworpen om als ruilmiddel te fungeren. Deze munten gebruiken cryptografie om transacties te beveiligen en te verifiëren en om de creatie van nieuwe eenheden te controleren.

Deze munt is goed voor bijna het grootste deel van de marktkapitalisatie, inclusief Bitcoin voor 55%.

Sinds de oprichting heeft de markt grote verliezen geleden en wanneer deze zich voordoen, wordt Bitcoin vaak gebruikt als een defensieve tool.

Het is dus geen verrassing dat Bitcoin de beste prestaties levert (-5%), terwijl Stellar meer dan 15% van zijn waarde verliest.

Het heeft zeer vergelijkbare kenmerken als de Top 20 Index, met zeer nauwe rendementen en volatiliteit. De meeste van de top 20-munten zijn betalingsmunten, digitale valuta's.

Coin slimme contracten

Ethereum, EOS, Cardano, NEO, Tezos, Aeternity

Slimme contracten zijn zelfuitvoerende contracten waarbij de voorwaarden van de overeenkomst tussen koper en verkoper rechtstreeks in coderegels zijn geschreven. Slimme contracten definiëren niet alleen regels en sancties met betrekking tot een overeenkomst op dezelfde manier als traditionele contracten, maar kunnen die verplichtingen automatisch afdwingen.

Vanaf 9 december is dit de slechtst presterende portefeuille, waarbij de meeste munten sinds de start van de test tussen 12% en 10% verliezen. Ethereum en Cardano dekken risico's af, waarbij de verliezen slechts 40-12% bedragen. EOS presteert het slechtst en verloor bijna 13% in minder dan 37 weken.

EOS verliest het meest, munten beginnen met 16,67% maar na 2 weken is EOS slechts goed voor 13,6%

Over het algemeen presteerde deze portefeuille van meet af aan slecht. Slimme contractmunten hebben de afgelopen 2 jaar veel hype gekend, ICO-bedrijven hebben hun ETH verkocht om de operatie te financieren, het heeft de prijzen onder druk gezet en de trend lijkt nog niet voorbij te zijn. .

Anonieme munt - hoge bèta-ratio

Monero, Dash, Zcash, Verge, PIVX, Horizen, Zcoin

Anonymous Coin is een cryptocurrency die gebruikers een hoger niveau van anonimiteit biedt, gebruikers zullen transacties op de blockchain uitvoeren zonder dat financiële details openbaar worden gemaakt.

De anonieme muntenportefeuille is zeer volatiel, gekoppeld aan een hoge bèta (gecorreleerd met de markt), die beter presteert dan de markt naarmate beide markten stijgen en vice versa.

De prestaties van munten in deze categorie zijn ook extreem tegengesteld van -23% tot 17%.

Interactive Coin - Hoogste prestaties

AION, ARK, ICON, WANCHAIN

Interactieve munten hebben de mogelijkheid om eenvoudig informatie en transacties tussen Blockchain-systemen te delen. In een volledig compatibele omgeving, als gebruikers van een andere blockchain u iets op uw blockchain sturen, kunt u deze lezen, begrijpen en erop reageren of erop reageren.

Met de informatie die op 09 december is vastgelegd, is dit het best presterende portfolio, het presteert beter dan de Top 12 Crypto-index.

Aan de andere kant bevat het slechts 4 munten, waardoor deze categorie de meest volatiele is.

AION is de best presterende munt.

Stablecoin

Koord, USDC, GUSD, DAI, TUSD, PAXOS

Stablecoins zijn een cryptocurrency die is ontworpen om de effecten van prijsvolatiliteit te minimaliseren. De waarde van een stablecoin kan worden gekoppeld aan fiat-valuta of om verhandelde goederen uit te wisselen (zoals goud, zilver, enz.). Stablecoins kunnen worden gecentraliseerd waar ze kunnen worden ondersteund door fiatgeld of op een gedecentraliseerde manier door op verschillende manieren gebruik te maken van andere cryptocurrency-projecten.

De portefeuille is stabiel tussen 99,5 en 100,5 zoals men zou verwachten.

Cryptocurrency-markten diversifiëren naar traditionele markten

De concordantietabel is weergegeven

De bovengenoemde cryptocategorieën hebben een correlatie van bijna 1: 1 (0,89 - 0,99).

Behalve voor de categorie Stablecoin.

De bovengenoemde Crypto-categorieën zijn negatief gecorreleerd met de traditionele markt (-0,53 tot -0,06).

Traditionele marktproducten zijn positief gecorreleerd.

Dit toont aan dat het voor deze cryptoportfolio's in de loop van de tijd moeilijk zal zijn om te scheiden. Het goede nieuws is dat cryptocurrencies kunnen helpen bij het diversifiëren van uw traditionele marktportefeuilles. De correlatie tussen de top 20 crypto-indices en de S&P 500 is -0,21, wat betekent dat u uw verliezen op conventionele markten kunt verminderen door een deel van uw geld in te investeren. elektronisch geld en vice versa.

Hoefsmid

Zie ook: Misvattingen in de handel maken Trader gedesillusioneerd

Volgens Traderviet / medium
Opnieuw samengesteld door Blogtienao.com

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Binance Reputable Exchange

OPMERKINGEN

Voer je reactie in
Voer hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te beperken. Ontdek hoe uw opmerkingen worden goedgekeurd.